Сравнение BZ=F с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^GDAXI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI
Основные характеристики
BZ=F:
-0.47
^GDAXI:
1.60
BZ=F:
-0.50
^GDAXI:
2.22
BZ=F:
0.94
^GDAXI:
1.28
BZ=F:
-0.21
^GDAXI:
2.38
BZ=F:
-0.84
^GDAXI:
8.76
BZ=F:
13.38%
^GDAXI:
2.20%
BZ=F:
24.38%
^GDAXI:
11.96%
BZ=F:
-86.77%
^GDAXI:
-72.68%
BZ=F:
-50.42%
^GDAXI:
-2.23%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 19.21%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 1.81% против 7.26% соответственно.
BZ=F
-6.00%
-0.78%
-15.51%
-9.09%
1.74%
1.81%
^GDAXI
19.21%
4.77%
9.40%
19.34%
8.34%
7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.