PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^GDAXI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
533.94%
286.35%
BZ=F
^GDAXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.68

^GDAXI:

1.24

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.82

^GDAXI:

1.77

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

^GDAXI:

1.22

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.33

^GDAXI:

2.29

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.30

^GDAXI:

7.96

Индекс Язвы

BZ=F:

13.31%

^GDAXI:

2.33%

Дневная вол-ть

BZ=F:

24.61%

^GDAXI:

14.88%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

BZ=F:

-52.44%

^GDAXI:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 1.73% против 6.10% соответственно.


BZ=F

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-22.24%

5 лет

14.38%

10 лет

1.73%

^GDAXI

С начала года

9.08%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

14.21%

1 год

18.24%

5 лет

17.70%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BZ=F

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.68
^GDAXI: 1.10
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
BZ=F: -0.82
^GDAXI: 1.69
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
BZ=F: 0.90
^GDAXI: 1.21
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.33
^GDAXI: 2.30
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.30
^GDAXI: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
1.10
BZ=F
^GDAXI

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.44%
-6.21%
BZ=F
^GDAXI

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.27%
5.21%
BZ=F
^GDAXI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab