Сравнение BZ=F с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GDAXI.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: -0.88% против 6.98% соответственно.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
^GDAXI
14.55%
-2.38%
2.24%
20.54%
7.76%
6.98%
Основные характеристики
| BZ=F | ^GDAXI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 11.84% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 25.38% | 11.76% |
| Макс. просадка | -86.77% | -72.68% |
| Текущая просадка | -49.79% | -2.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^GDAXI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.