Сравнение BZ=F с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и ^GDAXI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и ^GDAXI
Основные характеристики
BZ=F:
-0.06
^GDAXI:
2.17
BZ=F:
0.08
^GDAXI:
2.96
BZ=F:
1.01
^GDAXI:
1.38
BZ=F:
-0.03
^GDAXI:
3.24
BZ=F:
-0.11
^GDAXI:
11.81
BZ=F:
14.22%
^GDAXI:
2.22%
BZ=F:
24.14%
^GDAXI:
12.10%
BZ=F:
-86.77%
^GDAXI:
-72.68%
BZ=F:
-44.69%
^GDAXI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 4.93% против 7.29% соответственно.
BZ=F
8.24%
10.85%
-2.23%
2.84%
4.14%
4.93%
^GDAXI
4.99%
4.67%
15.03%
26.27%
8.96%
7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BZ=F и ^GDAXI
BZ=F
^GDAXI
Сравнение BZ=F c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и ^GDAXI
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и ^GDAXI
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.